Haridus

Quantcon 2015 - otseülekannete konverents

"Trading Strategies that are Designed, Not Fitted" by Robert Carver from QuantCon NYC 2017 (Juuni 2019).

Anonim

QuantCon 2015, häiriva kvantkauplemise sündmus, murrab olemasolevad seinad algoritmilise kauplemisega, andes teile sisekuju vahendite ja sisukanalite kohta, mis on tavaliselt saadaval ainult Wall Streetile.

Innovatiivsete kõneluste ja seminaride juhtivate ekspertide kaudu saate teada, kuidas oma investeeringute tulemuslikkust parandada, uurides algoritmilisi kauplemisstrateegiaid ja rakendades oma investeeringute ideedele avatud päritolu.

Tutvuge ja tulge ära, kui olete võimeline ja valmis oma investeerimisstrateegiaid edasi arendama.

Sündmuse kuupäev ja kellaaeg : 14. märts 2015 (kell 8.15-17.00 EDT)

Mida sa saad?

Meil on vaja 100 vaatajat, et muuta otseülekanne edukaks - kriitiline mass veebipõhise kogemuse loomiseks põnevaks ja kaasavaks.

Saate juurdepääsu otseülekandele ja spetsiaalsele jututubale.

Iga 25-aastane või rohkem osaleja saab tasuta video voogesituse juurdepääsu Quantcon 2015-le

Töötoad ja kõnelused

Wall Street: T2AMi uurimis- ja portfellihalduri juhataja Lisa Borlandi võrdleva uuringu "Pros" versus "rahvahulk"

Hoiduge madala sagedusega andmetest, Ernest Chan, tegevjuht, QTS Capital Management, LLC.

Üldiselt arvatakse, et madala sagedusega strateegiad nõuavad ainult madalasageduslikke andmeid backtestinguks. Näitame, et madalalagedusandmete kasutamine võib põhjustada ohtlikult pumbatud backtesti tulemusi ka madala sagedusega strateegiate korral. Näited on saadud suletud fondifondi strateegiast, lühiajalistest aktsiate strateegiast ja tulevikustrateegist.

Turuväljavaated 2015: Kuidas juhtida mullid, vältida turukriisid ja teenida suured tulud, Mebane Faber, Cambria Investment Managementi asutaja ja Chief Investment Officer
Külastage Mebane'i koosolekut ja õppige …
- Miks traditsiooniline 60/40 jaotus ei anna teile 8%
- Kuidas hinnata rahvusvahelisi aktsiaturgusid
- Kuidas vältida turumulle ja osta, kui "veri on tänavatel"
- Kuidas luua kauplemissüsteem, et alati investeerida odavaimatesse turgudesse

Investeerimismullid ja spekulatiivsed maania on tõenäoliselt eksisteerinud seni, kuni inimesed on turgudesse kaasatud. Kuidas saavad investorid tuvastada ja vältida nende mullide purune ja kahjumit ning isegi kasu nendest krahhidest? Graham ja Doddi töö tuginedes populariseeris Robert Schiller 1990. aastate lõpul oma tsükliliselt kohandatud hinna ja tulude suhte versiooni CAPE, et anda õigeaegseid hoiatusi halva varude tootluse kohta. Mebane Faber rakendab seda hindamismeetodit üle enam kui 30 välisturul ja leiab, et see on nii praktiline kui ka kasulik. Selles esitluses kirjeldatakse väärtpaberi alusel põhinevat globaalse aktsiaportfelli moodustavat kauplemissüsteemi, mis võib kaasa tuua märkimisväärse tulemuse, valides turge suhtelise ja absoluutse hindamise alusel.

Kuidas naised vallutavad S & P 500, Quantopiani tootekataloogi Karen Rubin

Vastavalt Credit Suisse's Gender 3000 aruandele moodustasid naised 2009. aasta lõpus 12, 9% tippjuhtkonnast 3000 firmas 40 riigis. Alates 2009. aastast on naisettevõtted 25-50% -ga oma juhtkonnast 22-29%. Kui juhtivate naistega ettevõtted ületavad edu, mis juhtub, kui investeerite naiste juhitud ettevõtetesse? Karen Rubin uurib seda küsimust Quantopia uurimisplatvormil ja jagab oma järeldusi.

Kvantitatiivsete mudelite loomise juhtumiuuringud suuremahulisest struktureerimata tekstist, Sameena Shah, Thomson Reutersi teadusdirektor

SEC-dokumendid pakuvad akna ettevõtte tervisesse ja on investoritele väga olulised. Ajalooliselt on ainus teostatav viis paljunduste lugemiseks ja tõlgendamiseks käsitsi, kus domeeni eksperdid tõlgendavad taotlusi ja annavad üldsusele suuniseid. Kuid suurte andmetöötlustehnoloogiate ja loodusliku keele töötlemise edenemine on võimaldanud selle automatiseerimist. Sameena arutleb, kuidas tema meeskond kujundas ennustamismudelid tekstidest ja sotsiaalsetest meediatest.

10 viisi Backtests Lie, Tucker Balch, Lucena Researchi asutaja ja CTO

"Ma pole kunagi näinud halb backtest" - Dimitris Melas, MSCI teadusuuringute juht. Kvantitatiivsed analüütikud tuginevad suuresti backtestsile kui nende kauplemisstrateegiate valideerimise vahendile. Liiga tihti sobivad strateegiad suurepäraseks simulatsiooniks, kuid ei suuda elada kauplemises oma lubadusega. Nende ebaõnnestumiste jaoks on mitu põhjust, millest mõned ei kuulu arendaja kontrolli alla. Kuid muud ebaõnnestumised on tingitud tavalistest, kuid salakavalatest vigadest. Selles rühmas vaatan läbi 10 strateegilise arengu ja testimise lõkse, mis võivad viia optimistlikesse backtestsesse. Esitan ka meetodid nende tuvastamiseks ja vältimiseks. See rääkimine on huvitav nii arendajatele kui ka mittekvantsientidele, kes on huvitatud sellest, mida vaadata, kui neid esitatakse märkimisväärselt edukate backtestega.

Mänguväljapaneku jätkamine, Sarah Biller, riigi tänava globaalses börsil innovatsiooni tegevjuht

Viimase kümne aasta jooksul on kauplemismaht kasvanud eksponentsiaalselt. Tehnoloogia on arenenud kerge kiirusega. Investeeritavate andmete allikad on laienenud. Võimaldatud on kiiremini investeerida alternatiivsetest allikatest pärinevate andmete ja aruteludega, mis põhjustavad paljusid küsimusi põhiandmete asjakohasuse kohta, omakapitaliinvestorid täna praegusest erinevad. Selle massilise, püsiva muutusega investeerimiskeskkonnas on võimalus. Sarah arutab uusi andmeallikaid ja investeeringute analüüse, mis aitavad investoritel muuta muutusi mõistlikuks.

Masina õppe-lähenemine, Michael Kearns, arvuti- ja infotehnoloogia professor, UPenn
Tavapärased finantsturud on kiirete tehnoloogiliste muutuste tõttu suurenenud automatiseerimise, uute vahetuste ja mehhanismide kasutuselevõtu tõttu. Sellised muutused on nendega kaasa toonud algoritmilise kauplemise uusi probleeme, millest paljud pakuvad masinõppe lähenemisviisi. Selles rühmas uurib Michael mitmeid algoritmilisi kauplemisprobleeme, keskendudes nende uutele ML aspektidele, sealhulgas piiravad turu mõju, käsitlevad tsenseeritud andmeid ja hõlmavad riskikõnesid.

Tellimuse genereerimine, IEXi asutaja Dan Aisen ja kvantitatiivse arendaja

Mõnede viimaste aastate jooksul on USA aktsiaturgudel olnud üks kuumemaid teemasid, mille järgi WSJ avaldab ja registreerib SEC trahvi. Selle asemel, et minema rohkem negatiivsusega, kõlab see kõne uue tellimuse väljatöötamise protsessi kaudu, alates turu struktuuri ebatõhususe avastamisest kuni potentsiaalsete lahenduste uurimiseni ja lõpuks tulemuse kasutuselevõtmisest ja hindamisest. See arutelu uurib, kuidas vahetused ja pimedad basseinid võivad mõjutada aktsiaturgu läbimõeldud tellimuste kujunduse kaudu.

Mobiilne revolutsioon ja kaasaegse andmekogu tulevik, Joe Reisinger, eelduse asutaja ja CTO

Suurte geograafiliste, majanduslike ja inimarenguandmete kogumine ja täiustamine - andmed, mis on ettevõtetele, investoritele, poliitikakujundajatele, reguleerivatele asutustele ja strateegidele olulised sisendid, et saada õigeaegselt ja täpselt lugeda, mis praegu toimub kohapeal - on aeglane, raske ja kallis. Paljudes riikides pole selliseid andmeid torujuhtmeid üldse veel olemas. Interneti-toega nutitelefonide levik, kus kasutajad asuvad maailmast Mississippi Mosambiigist, muutuvad kiiresti meie suutlikkust selles sektoris - ja eeldus on mudeli ülesehitamine, ühendades kaasaegse tehnoloogia ja inimeste intelligentsuse, et kaardistada reaalsus kohapeal kiiremini ja täpsemalt kui kunagi varem. Selles rühmas räägib Premise CTO Joe Reisinger tänapäevase andmete kogumise arengust ülemaailmsel tasandil, miks uue mobiiltehnoloogia piir on ettevõtluse ja majanduse tuleviku kanal ja alternatiivsete majandusandmete roll selles osas, mis on seotud ametliku valitsuse statistika kogumiseks.

Andmeteaduse liikumine valu "Unicorns on rainbows", Brian Granger, projekti "Jupyter" asutaja IPythoni projekti juht

Andmeteadlased kogevad koodi ja andmetega töötamisel erinevaid valu punkte. Praegune tarkvaratootmise põlvkond takistab koostööd, segab kasutajaid, koormab kasutajaid, kellel on suured kognitiivsed koormused, näib halva visuaalse ja koostoimimise disaini, on ülemäära varaline ja kallis, takistab reprodutseeritavust ja piirab järjepidevate andmepõhiste jutustuste loomist. Projekt Jupyter (endine IPython) avatud interneti ja uurimusliku arvutusega avatud lähtekoodiga tarkvaraprojektide komplekt üritab käsitleda ülalkirjeldatud valu punkte. See arutelu keskendub kasutajaliidestele ja -väljunditele, arvutuslugude narratiivide koostööle ja jagamisele ning meie tarkvara kasutusele võtmisele ettevõtetes, uurimisrühmades ja avatud internetis. Valu vähendamist illustreeritakse, andes palju näiteid selle kohta, kuidas erinevad organisatsioonid kasutavad Jupyteri sülearvutit. Kuid ma olen aus nii suurte tööde osas, mis meil on jäänud tegema enne, kui oleme andnud oma lubaduse "Unicorns on rainbows".

Kvantitatiivsete rahanduspoliitikate tõenäoline programmeerimine, Thomas Wiecki, Quantopiani juhtandmebaas

Portfelli tulemuslikkuse ja riski kompenseerimise hindamiseks on olemas suur hulk mõõdikuid. Kuigi need mõõdikud on praktikas osutunud kasulikeks tööriistarahvitisteks, nõuavad enamus neist suurt hulka andmeid ja eeldavad eeldatavasti, et tulu tavaliselt levitatakse. Bayesi modelleerimine on statistiline raamistik, mis võimaldab finantstulemuste ja riskimõõdikute modelleerimisel suuremat paindlikkust. Lisaks saab nende mõõdikute ebakindlust otseselt kvantifitseerida tagumise jaotusena.
Selles rühmas annab Thomas lühidalt ülevaate Bayesi statistikast ja sellest, kuidas tõenäolisi programmeerimisraamistikke, nagu PyMC, saab kasutada komplekssete statistiliste mudelite koostamiseks ja hindamiseks. Seejärel näitab ta, kuidas saab mitu ühist finantsriski mõõdikut nagu Sharpe'i suhet kujutada tõenäosuslikku programmi. Quantopianil töötavate anonüümsetest algoritmidest pärinevate andmete realiseerimisel näitab ta, et normaalsuse eeldus võib Sharpe'i suhte tugevalt erineda ja kuidas rasked osad võivad seda probleemi lahendada.

Leveraging Quandl, Tammer Kamel, Quandl.com asutaja ja tegevdirektor

See on näidispõhine töösessioon selle kohta, kuidas finantsandmeid Quandli kaudu kasutada erinevatelt vahenditelt, nagu Quantopian, R ja Python. Kõne hõlmab põhilisi ja arenenud andmetele juurdepääsu meetodeid ning ka ülevaadet Quandl.com-i saadaolevatest tasuta ja kaubanduslikest andmetest.

Türgi või kaupleja? Jeremija Lowen, Kokino OÜ riskikorralduse direktor

Backtests võivad olla petlikud. Kuigi enamik kvootidest tunnistavad kiiresti, et "minev jõudlus ei osuta tulevastele tagasitulekutele", hindavad paljud ikkagi algoritme ainult läbi backtests'i. Selles rühmas arutame üldiste hüpoteetiliste tulemuste tõlgendamise ja ekstrapoleerimisega seotud vigu. Me võtame skeptiku seisukoha kvantitatiivse investeerimise suhtes ja uurime erinevaid kitsendusi ja vigu, mida kvante võib rakendada isegi siis, kui nad järgivad parimaid tavasid. Lõppkokkuvõttes püüame mõista, kui palju me võime usaldada, et backtest esindab algoritmi kvaliteet.

Anbu Marempudi on IntelliBusinessi asutaja ja tegevjuht EventVestor ja Seven Lee, Quantopiani kliendiinseneri looja
Varude tagasiostud on rekordtasemel ja mitmed uuringud on loonud aknaid alfa võimaluste kohta aktsiate tagasiostu teadaandes. Selles rühmas EventVestori asutaja Anju Marempudi ja Quantopian kliendiinsener Seong Lee arutavad tagasiostude suundumusi, analüüsides aktsiate tagasiostude andmeid teadmiste kohta, korraldades sündmuste uuringut, et mõõta tagasiostude kohta tagasiostude teadaandeid ja lõpuks ehitada kauplemisalgoritm koos back-testing kasutades Quantopian Teadustööplatvorm.

Hedge Fund Manageri valik ja The Quantopian Open poolt fondiarengu direktor Justin Lent

Konkursist Hedgefondi: see rääkimine keskendub Quantopiani esimese igakuise kauplemiskonkursi tulemustele ja kuidas Quantopian kasutab oma kauplemiskonkursside tulemustest saadud andmeid ja tulemusi, et teavitada oma riskifondide valikust. Arutelu keskendub korreleerimata portfellide ülesehitusele ja strateegiate tulemuslikkuse hindamisele, mis põhinevad nende backtestsel ja väljavõttelise toimetulekul.

Democratized Investing, Akhil Lodha, viilutatud investeeringute asutaja ja FutureInvestor.co asutaja Mesh Lakhani.

Ideaalmaailmas on investoril juurdepääs paljudele investeerimisvõimalustele, mis võimaldavad tal luua tasakaalustatud portfelli, mis põhineb tema riski / tulu eesmärkidel. Kahjuks ei ela me ideaalmaailmas ja investeerimisvõimalusi on ainult institutsionaalsele investorile kättesaadavad. Selline suundumus on hakanud muutuma, sest algatusel nagu AngelList, Wealthfront ja Sliced ​​Investing tehnoloogia ja innovatsioon muudavad muu hulgas juurdepääsu takistuse ja võimaldavad rohkematel inimestel luua tasakaalustatud portfelli, mis vastab nende investeerimiseesmärkidele. Selles rühmas keskendume tasakaalustatud portfelli, investeerimisvahendite uuele investorile ja üksikisikute investeerimise tulevikule.

Tekstianalüüsi parandamiseks domeenikogemuse kasutamine, Evan Schnidman, Prattle Analytics asutaja ja tegevdirektor

On üldtunnustatud, et tekstianalüüs pakub ülevaadet massiivsest nurjatud andmete maailmast. Need andmed pakuvad kaubeldavat teavet, mis ulatuvad ettevõtjate regulatsioonidest keskpanga sidekanalidesse. Kuid nagu ka muudes valdkondades "suured andmed", on see materjal peaaegu kasutu, kuid ei vähenda fookust. See arutelu uurib viise, kuidas sügavale valdkonnaga seotud asjatundlikkus aitab tekstianalüüsiandmeid võimsaks investeerimisvahendiks täiustada.

Mine üles

QuantCon 2015 päevakava (aeg on EDT-s)

Kohtumine, 17. korrus, New York

8:15 am-9:25 am: hommikusöök ja registreerimine, 17. korrus

9: 26: 53.59: Tere tulemast QuantCon 2015- le John "Fawce" Fawcett, Quantopian asutaja ja tegevjuht

Wharton Hall

9:30 - 10: 30AM: Wall Street: T2AMi uurimis- ja portfellihalduri juhataja Lisa Borlandi kaubamärgistrateegiate "võrreldav uuring" versus "rahvahulk"

Wharton Hall

10:30 am-11:15 am: 2015. aasta turuväljavaade: kuidas Cambria Investeeringute Haldamise Asutaja ja Chief Investment Officer Mebane Faber, kuidas vältida turbulibasid ja vältida turbulibasid

Wharton Hall

11:20 kuni 12:00

1. koht: töötoad ja kõnelused

Arvuti- ja infotehnoloogia professor Michael Kearnsi arvutipõhine lähenemisviis, Upenn

Tribeca Hub

Türgi või kaupleja? Jeremija Lowin, Kokino OÜ riskikorralduse direktor

Nolita Hub

Kauplemisstrateegiate leidmine, uurimine ja täiustamine: juhtumiuuring Matthew Granade, endine Bridgewater Associate ja Domino asutaja teadur ja Yoshiki Obayashi, rakendusakadeemia tegevjuht

Soho Hub

Quandl'i jõudmine teie investeerimisstrateegiate raames Quandl.com asutaja ja tegevdirektor Tammer Kamel

Murray Hilli keskus

12: 00-12: 20: lõuna

Teenitud peamistes fuajees ja istudes Wharton Hallis

12:20 pm kuni 01:00

Kuidas naised vallutavad S & P 500 Karen Rubini, Quantopia toote tootejuhina, millele järgneb üllatusliku teadaandega külaline

Wharton Hall

13:00 - 13:45 Hoiduge madala sagedusega andmetest Ernie Chan, LLC juhatuse liige QTS Capital Management.

Wharton Hall

1:50 pm kuni 2:30 pm Sessioonid 2: töötoad ja kõnelused

Brian Granger, kes on projekti "Jupyter" asutajaliige IPythoni projekti juht, muutub andmeteaduse andmetelt valu "Unicorns on rainbows"

Tribeca Hub

Thameson Reutersi teadusdirektor Sameena Shahi juhtumiuuringud suuremahulise struktureerimata tekstiga quant-mudelite loomiseks

Nolita Hub

Läbi semantilise analüüsi ja enesetunde edasiarendamine - Alpha levitamine kogukondlikest ja muudest sotsiaalmajanduse andmekogudest Leigh Drogen, asutaja ja tegevdirektor Estimize

Soho Hub

IntelliBusiness'i asutaja ja tegevjuhi EventVestori looja Anju Marempudi, Quantopiani kliendiinseneri Seong Lee, leidis Alfa väärtpaberite laekumiste teateid Quantopian Research Platformis .

Murray Hilli keskus

2:30 pm - 2:45 pm Break (Foyer)

14.45-30.30 Sessioon 3: töötoad ja kõnelused

10 viisi, kuidas Lucena Research teostab Tucker Balch, kaasasutaja ja CTO

Tribeca Hub

Tellimuse genereerimine IEXi asutaja ja kvantitatiivse arendaja Daniel Aiseni poolt

Nolita Hub

Joon Reisinger, Mobile-revolutsioon ja kaasaegse andmete kogumine, eeldus ja asutaja

Soho Hub

Fondi arendusjuhi Justin Lentu Quantopian Hedge Fundi valitseja ja The Quantopian Open

Murray Hilli keskus

3:35 pm - 4:15 pm 4. seanss: töötoad ja kõnelused

Sarah Biller, riigi tänava globaalses börsil asuv innovatsiooni tegevjuht , jääb mängust ette

Tribeca Hub

Demokratiseeritud Investeeringud, mille on investeerinud viilutatud investeerimisfondid Akhil Lodha ja FutureInvestor.co asutaja Mesh Lakhani

Nolita Hub

Eripära analüüsi asutaja ja tegevdirektor Evan Schnidmani domeenikogemuse kasutamine tekstide analüüsi täiustamiseks

Soho Hub

Kvantitatiivsete finantseeringute tõenäosusprogrammeerimine Thomas Wiecki, Quantopian juhtivandmebaas

Murray Hilli keskus

4:20 pm - 4:55 pm: Süstemaatilise investeerimisega seotud karjäär: lõpuks nõuanne ja perspektiiv Matthew Granade, endine teadur Bridgewater Associate ja Domino asutaja

Wharton Hall

4:55 pm: Clanton kommentaarid John "Fawce" Fawcett, asutaja ja tegevjuht Quantopian

Wharton Hall

5:00 pm kuni 6:00 pm: võrgundus ja kokteilid

Peamine fuajees