Lihtne volatiilsuspõhine päevasisene skaldumisstrateegia

Grässhopas - Lihtne (Juuni 2019).

Anonim

Siin on kerge keelepõhine lihtne volatiilsuspõhine päevasisene skalaarkontrollistrateegia katsetamine ELi mini futuuride (USA turud) 1-minutribades 76% -lise võitja suhtega. Easy Language toetab nii tradestation kui ka multicharts tarkvara.

ES-skaalapõhise strateegia Easylanguage kood

Näitaja looja kohta

Dr Jonathan Kinlay on süstemaatiliste strateegiate, LLC, süstemaatiliste riskifondide kvantitatiivse kauplemise osakonna juhataja, kes kasutab sageduskauplemisstrateegiaid, kasutades uudistel põhinevaid algoritme.

Looja jagab volatiilsuse tõusu volatiilsuse ja nõrkuse suunas, kasutades True Range.

Pikk volatiilsus: kasumimarginaal = 8 puugid, peatuskaotus = 2 puugid
Lühike volatiilsus: kasumimarginaal = 2 puugid, stoploss = 30 puugid

Osta / Müügi reeglid

LONG VOLATILITY
Kui upsideVolatilityForecast> upperVolThrehold, osta turul lai PT ja pingeline ST (pikk turg, pikk volatiilsus)
Kui halvemusVolatiilityForecast> upperVolThrehold, müüa turul laia PT ja pika ST (lühike turg, pikk volatiilsus)

LÜHIAJALINE VOLATILITY
Kui upsideVolatilityForecast <lowerVolThrehold, müüa Küsi piiratud tiheda PT ja lai ST (lühiajaline turg, lühike volatiilsus) Kui downsideVolatilityForecast <lowerVolThrehold, osta pakkumise piiratud pingeline PT ja lai ST (pikk turg, lühike volatiilsus) PT esindab kasumimarginaali ja SL esindab stopp-sihti. Iam ei ütle selle strateegia kohta rohkem, sest tema koduleheküljel selgitatakse, kuidas luua volatiilsusega seotud Scalpingi strateegia palju rohkem, kui siin võiksin siin lühidalt kirjeldada.

Backtesting ES-Mini 1-min baarist aastatel 2000-2014

Strateegia sisaldab tasusid ja komisjonitasusid 3 dollarit ühe lepingu kohta või 6 dollarit kahele jalale.

Omakapitali kõver

Nagu näete, annab strateegia strateegiliseks tõusuks aktsiisi kõvera tõusukõvera, mille tõus suureneb 2008. aastal kõrge turu volatiilsuse perioodil. Neto kasum pärast komisjonitasu saamist üheainsa ELi lepingu puhul ulatub 243 000 dollarini (3, 42 EUR iga lepingu kohta) koos võla määr 76% ja kasumimõju 1, 24.